Trading Sistema Com R

O que é um sistema de negociação. Por Van K Tharp, Ph D. Traders estão constantemente nos perguntando o que exatamente é um sistema O objetivo deste artigo será dar-lhe essa informação tão claramente quanto possível Primeiro, vamos passar por algumas informações de fundo para Ajudá-lo a entender o que um sistema está fora do contexto de negociação Você vai aprender como as pessoas diferentes se relacionam com os sistemas de acordo com a forma como eles se relacionam com dinheiro A segunda parte deste artigo incidirá sobre definir claramente o que é um sistema comercial A terceira parte deste No livro de Robert Kiyosaki, Cash-Flow Quadrant, ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro e dois tipos de dinheiro. Pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles Em cada caso, uma das principais características distintivas é como eles lidam com systems. First, vamos olhar para a idéia de sistemas de negócios McDonald s, como uma grande franquia, é básico Aliado um grande conjunto de sistemas que se compra Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia do McDonald s deve ir para a Universidade Hamburger por cerca de seis meses eu acredito que é o comprimento dela para aprender os sistemas para operar a franquia Existem sistemas para a alimentação Entrega, preparação de alimentos, saudação de clientes, atendê-los dentro de um minuto, limpeza, etc E todos esses sistemas podem ser facilmente realizadas por um gerente que tem um diploma universitário e empregados que podem até ser desistências do ensino médio Em outras palavras, É algo que é repetível, simples o suficiente para ser executado por um adolescente de 16 anos que pode não ser tão brilhante, e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes. Agora, sabendo que a definição de um sistema, vamos ver como as pessoas Nos quatro quadrantes de fluxo de caixa referem-se a sistemas. Os Empregados Empregados são basicamente motivados pela segurança Eles têm um trabalho e eles fazem o seu trabalho para obter dinheiro Funcionários basicamente executar os sistemas Eles don t necessariamente saber que eles estão executando um sistema Em, mas que é a sua função Por exemplo, um funcionário do McDonald s vai cumprimentar os clientes e tomar a sua ordem Este funcionário é basicamente executando o cliente saudação system. Most empregados não entendem sistemas Em vez disso, eles só sabem o que é o seu trabalho E isso É típico de funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes Eles normalmente fazem perguntas como O que as ações devem comprar O que o mercado vai fazer Ou Como faço para fazer isso Eu vejo isso o tempo todo nas perguntas que recebemos Por exemplo, um cavalheiro acaba de chamar a CNBC, como eu estou escrevendo isso, e perguntou ao hóspede: Que direção você acha que o mercado pode ir com relação à guerra e como pode um lucro com isso Estas são normalmente as perguntas dos empregados E eles montante Para dizer, eu realmente não entendo nada, por favor me diga o que fazer A mídia financeira prospera respondendo às perguntas do investidor empregado comerciante. A pessoa que trabalha por conta própria A pessoa que trabalha por conta própria é basicamente motivado por Controle e fazê-lo direito Observe que eu tenho falado muitas vezes sobre como essas motivações constituem alguns dos preconceitos que a maioria dos comerciantes têm a necessidade de ser certo ea necessidade de controlar os mercados O trabalhador independente é todo o sistema Eles estão basicamente executando Uma esteira só eles não sabem disso E quanto mais eles trabalham, mais cansado eles get. Like o empregado, os trabalhadores independentes estão trabalhando para o dinheiro No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque eles estão no comando Eles acham que trabalhar mais Vai torná-los mais dinheiro e, em certa medida, ele faz Mas, principalmente, trabalhando mais duro torna-los cansados ​​No entanto, eles continuam a arado para a frente pensando que eles são os únicos que podem fazê-lo direito. Como disse anteriormente, o trabalhador independente Basicamente é o sistema E muitas vezes eles não podem ver o sistema, porque eles são muito uma parte dela Eles estão presos em todos os detalhes Além disso, eles têm uma forte tendência a querer complexificar as coisas Eles estão sempre procurando perfec E eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo. Eles estão sempre perguntando, o que fará o meu sistema perfeito. Muitas pessoas entram em negociação com os médicos, dentistas e outros profissionais que tinham sua própria pequena empresa Que eles eram basicamente todos os sistemas em um Isto é tudo o que eles tendem a saber e eles abordagem de negociação da mesma forma Eles continuam acrescentando complexidade até que ele funciona, mesmo que esta estratégia raramente funciona A pessoa por conta própria seria susceptível de ter uma discricionária Sistema que está sendo mudado constantemente. O Proprietário de Negócio Um bom empresário deve ser capaz de andar longe do negócio por um ano e voltar a encontrá-lo funcionando melhor do que antes Enquanto este é um tipo ideal de declaração, tem alguma verdade teórica Para isso Isso deve ocorrer porque o trabalho do proprietário da empresa é projetar um grupo de sistemas para executar o negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho por si ou pelo menos com um gerente em p Em outras palavras, o empresário é alguém que projeta sistemas e estes são geralmente sistemas simples. O empresário geralmente faz muito bem na arena de negociação se eles se aproximar do processo da mesma maneira que eles têm um negócio antes e, é claro , O empresário costumava contratar alguém para executar seu sistema comercial, com um salário muito menor. Quando Tom Basso, que é entrevistado em The New Market Wizards fez oficinas comigo, ele sempre se descreveu como um empresário primeiro e um segundo comerciante Parte da perspectiva de Tom era olhar para tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização tem que repetir uma e outra vez. Quando ele encontrou tais tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para tirar essa tarefa das mãos humanas. Os programas de computador de rotina são Grandes exemplos de sistemas simples. O investidor A última pessoa no quadrante é o investidor O investidor é alguém que investe em negócios e seu critério mais importante deve ser, Qual é a taxa de retorno do Em outras palavras, esta pessoa está continuando a perguntar, se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno que eu vou ficar nele investimentos de alto retorno, por exemplo, altos retornos sobre o capital próprio são tipicamente boas empresas em que para colocar o seu dinheiro. Robert Kiyosaki Descreve isso como o quadrante em que o dinheiro é convertido em riqueza Pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, derivam 70 de sua renda de investimentos e 30 ou menos de sua renda de salários. A maioria dos comerciantes não são provavelmente investidores por esta definição Eles compram baixo ou vender Como resultado, há algo que deve fazer para gerar seu dinheiro Os investidores, em contraste, são pessoas que normalmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que geram taxas de retornos de 25 ou mais alto sem eles fazer nada Se Você sabe como obter esses tipos de retornos, então você quer segurar os investimentos o maior tempo possível Muitas ações de alta tecnologia estavam mostrando taxas de crescimento dos ganhos de bem mais de 25, e quando eles fizeram, o pri Estes subiram dramaticamente porque isso é o que os investidores querem O problema com tais investimentos é que eles não estão garantidos para continuar para sempre Muitos de vocês provavelmente descobriram que nos últimos anos. O que é um sistema de negociação. O que a maioria das pessoas pensa como um comércio Sistema, eu chamaria uma estratégia negociando Isto consistiria de oito partes. Um filtro de mercado. Et acima das condições. Um sinal de entrada de n. Um pior-caso stop loss. R e-entrada quando apropriado. Um algoritmo de dimensionamento de posição, E. Você precisa de sistemas múltiplos para condições de mercado diferentes. Um filtro de mercado é uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema Por exemplo, podemos ter mercados de tendências silenciosos, E os mercados voláteis planos E, é claro, os mercados de tendências podem ser alcistas ou bearish Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se o seu sistema tem uma alta probabilidade de Trabalhando Deve você trocar seu sistema ou não. As condições ajustadas ascendem a seus critérios de seleção Por exemplo, se você negociar estoques, há 7.000 estoques em que você pode decidir investir a qualquer momento Como resultado, a maioria de povos empregam uma série de Critérios de seleção para reduzir esse número até 50 ações ou menos Exemplos de telas podem incluir os critérios CANSLIM 2 de William O Neil ou uma tela de valor para estoques com boas PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental que tem a ver com a administração e seu retorno Em ativos Você também pode ter um conjunto técnico, apenas antes da entrada, como assistir o estoque para ir para baixo por sete dias consecutivos. O sinal de entrada seria um sinal único que você usaria em ações que atendam à tela inicial para determinar quando Você pode inserir uma posição longa ou curta Há todos os tipos de sinais que se pode usar para a entrada, mas normalmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre após um determinado set-up ocorre. O próximo componente de você R sistema de negociação é a sua paragem de protecção Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R ou seu risco inicial para você Sua parada pode ser algum valor que irá mantê-lo no estoque por um longo tempo ega 25 drop No preço do estoque ou algo que você vai sair rapidamente se o mercado se volta contra você ega 25 gota cêntimo Paradas de proteção são absolutamente essenciais Os mercados não vão para sempre e eles don t ir para baixo para sempre Você precisa parar para proteger a si mesmo Como eu Disse em Trade Your Way To Financial Freedom entrando no mercado sem uma parada de proteção é como dirigir através da cidade ignorando luzes vermelhas Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com sucesso e com segurança são muito slim. The quinto componente de uma negociação Sistema é a sua estratégia de reentrada Muitas vezes quando você ficar parado de uma posição, o estoque vai virar na direção que favorece a sua posição antiga Quando isso acontece, você pode ter uma oportunidade perfeita para R lucros que não é coberto pelo seu original set-up e condições de entrada Como resultado, você também precisa pensar sobre os critérios de re-entrada Quando você pode querer voltar para uma posição fechada Em que condições isso seria viável e que O sexto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de saída A estratégia de saída pode ser muito simples Por exemplo, pode ser simplesmente uma parada de 25 arrasto onde você ajustar a parada para 75 do preço de fechamento, sempre que um Estoque faz uma nova alta A parada é sempre ajustada para cima, nunca para baixo. No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis, além de uma parada de arrasto Por exemplo, uma grande volatilidade mover por exemplo 1 5 vezes a volatilidade diária média contra você em um único dia É uma boa saída Cruzando uma média móvel significativa, por exemplo, o dia 50 pode ser uma grande saída Os sinais técnicos são boas saídas, por exemplo, quebrar uma linha de tendência significativa. Exits são uma das partes mais críticas do seu sistema É um fator na sua negociação de Que você tem controle total E é a sua saída que o controle ou não você ganhar dinheiro no mercado ou ter pequenas perdas Você deve gastar uma grande quantidade de tempo e pensamento em suas estratégias de saída. O sétimo componente do seu sistema é a sua posição de dimensionamento Algoritmo Posição de dimensionamento é a parte do seu sistema que controla o quanto você comércio Ele determina quantas ações de ações você deve comprar Uma recomendação geral seria o risco contínuo 1 de sua carteira Assim, se você tiver uma carteira de 25.000, você não iria querer Para arriscar mais de 250. Vamos dizer que você queria comprar um estoque em 10 Você decidiu manter uma parada de 25 arrasto, ou seja, se o estoque caiu 25 a 7 50 você iria sair da sua posição Desde a sua paragem é o risco por ação, você Dividiria esse risco de 2 50 em 250 para determinar o número de ações para comprar Desde que 2 50 vai em 250 100 vezes, você compraria 100 partes de ações Observe que você estaria comprando 1.000 de estoque 100 ações 10 00 cada ou quatro vezes Y O nosso risco de 250 Isso faz sentido desde a sua paragem é de 25 do preço de compra Assim, o risco seria de 25 de seu investimento total Se você quiser saber mais sobre a posição de dimensionamento, eu sugiro que você leia a revisão Trade Your Way para a liberdade financeira , O Guia Definitivo para Dimensionamento de Posição ea Introdução ao Dimensionamento de Posição Curso de E-Learning. Finalmente, você precisa de múltiplos sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para mercados de tendências e outro sistema para mercados planos. Trading System Seu plano de negócios para a negociação 3.Remember que eu disse que o que a maioria das pessoas consideram um sistema de comércio, é simplesmente uma estratégia de negociação que deve ser parte de um plano de negócios global Sem o plano de negócios global, muitas pessoas ainda perderiam dinheiro Let s Olhar para o contexto geral em que uma estratégia comercial deve ser feito o seu plano de negócios Eu tenho escrito extensivamente sobre este assunto, portanto, para os fins deste artigo, o seguinte é apenas uma breve ov Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação.1 O Sumário Executivo Esta é geralmente a última seção escrita Ele revisa todo o material do plano e apresenta-o em forma resumida Deve descrever em detalhes O objetivo do plano e, em seguida, descrever sucintamente, sem muitos detalhes, como os objetivos serão alcançados.2 A Descrição do negócio A descrição do negócio deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e sua história, os produtos e Serviços que você fornece o que é crescimento de capital e controle de risco como um comerciante, suas operações, considerações operacionais, tais como equipamentos necessários e localização do site, ea sua organização e gestão de funcionários, se houver Todos esses tópicos são bastante auto-explicativo, mas você deve Tome o momento de escrevê-los para fora como parte de seu plano. 3 Uma indicação e uma competição da indústria Na vista geral da indústria você necessita olhar os fatores que influenciam o mercado Por exemplo, Ed Yardeni em seu Web site alista dez fatores principais que influenciam o mercado que incluem uma economia globalmente competitiva, uma volta na inovação, um acesso sem fio à Internet, companhias low-tech que têm o acesso às ferramentas high-tech e que mudam seus negócios em conseqüência, a necessidade de Terceirizar para aumentar a produtividade e muitos outros temas Veja mais informações Além disso, você também precisa saber quem é a sua concorrência Quem você está negociando contra Quais são suas crenças Quais as vantagens que eles têm que você don t Quais as vantagens que você tem que Eles don t.4 Seção de auto-conhecimento Você precisa saber seus pontos fortes e suas fraquezas e listá-los nesta seção Você precisa saber como capitalizar sobre seus pontos fortes e evitar ou superar suas fraquezas.5 Seu plano de negociação em si O plano de negociação tática Deve ser uma parte do seu plano de negociação, mas também deve incluir uma sua crenças de negociação que formam a base do seu plano, b qualquer alianças estratégicas que você pode ter, e c que yo U plano de fazer em termos de educação e coaching.6 Your Trading Edges Acredito que o seu plano de negociação também deve incluir uma listagem de todas as bordas de negociação que você tem no mercado Quando você lista suas bordas, você pode revê-los com freqüência e ser Certifique-se de que você capitalizar sobre eles Por exemplo, suas bordas podem incluir um o fato de que você don t tem de comércio, b sua compreensão de R-múltiplos e dimensionamento de posição que dar às pessoas uma enorme vantagem sobre aqueles que não têm idéia sobre esses conceitos, C sua capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negociações em ações, d suas fontes de informação, e sua capacidade de planejar com antecedência para que você tenha um plano de jogo a cada dia, f sua habilidade em seguir as dez tarefas de negociação, G seu conhecimento de si mesmo e seus pontos fortes e fracos Esta é apenas uma amostra das bordas possíveis que você pode ter sobre o investidor investidor médio.7 Informação Financeira Esta seção deve incluir três partes A primeira parte é o seu orçamento Quanto dinheiro você U tem Qual será o processo de negociação custar-lhe A segunda parte será a sua declaração de fluxo de caixa Seu plano faz sentido em termos de fluxo de caixa E, finalmente, a terceira parte incluirá demonstrações de lucros e perdas Se você não tiver nenhum registro de negociação, Fazer estimativas baseadas em testes históricos e com base no papel trading.8 Pior caso de contingência Planejamento Coisas sempre acontecem que você não contabilizado ou planejado em seu plano de negociação Como você vai lidar com esses elementos O que você vai fazer se alguma dessas coisas vêm Up Como você vai tomar decisões quando esses elementos vêm up. If você quiser obter mais informações, tenho Market Mastery boletins que foram dedicados ao planejamento de negócios. Desenvolvendo um System. I estou revisitando uma entrevista que eu fiz com LTC Ken Long, um especialista em sistemas com O exército dos EUA Aqui está o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema. Definir quem você é Antes de realizar qualquer planejamento ou projeto do sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é e quais são seus objetivos Os investidores individuais, os gestores de fundos de hedge privados, os gestores de fundos mútuos públicos e os gestores de fundos fiduciários terão dinâmicas, prazos e perfis de risco diferentes. Isto diz respeito ao design do sistema, na medida em que o produto final deve corresponder às circunstâncias e dinâmica do grupo ou indivíduo. Salto no projeto do sistema sem considerar estes princípios, você vai semear as sementes de problemas futuros. Objetivos No design do sistema de negociação, o problema é definir o que você quer que o sistema para realizar Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem no sistema Desenvolvimento, você tem que ter seus objetivos claros em sua mente. Se você don t sabe onde você está indo, então qualquer estrada velha vai fazer. Objetivos dar-lhe a base para fazer escolhas e priorizar ações Isso não quer dizer que os objetivos são estáticos Na verdade, eles podem mudar à medida que você descobre limitações ou vantagens inesperadas em seu sistema à medida que amadurece Mas antes de começar você deve ter um conjunto inicial De metas e objetivos para guiá-lo. Calibração Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibrar o sistema está verificando se os objetivos ainda se encaixam a pessoa ou organização que você se tornou Isso é uma parte muito emocionante do projeto do sistema Eu não posso dizer-lhe quantas vezes eu fui parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de imaginação que, ajustando as nossas visões que foram capazes de realizar muito mais por muito menos Mas, você tem que começar Em algum lugar Se você não começa com objetivos, você está girando suas rodas. Eu plantei esta pergunta a Ken Esta seção é crítica Como você saberá se seu sistema está trabalhando ou não Que um Re seus benchmarks de desempenho Quais são seus critérios para saber que seu sistema não está funcionando Como você vai tomar decisões quando esses critérios são atendidos Você vai acabar com tudo ou apenas fazer ajustes de dimensionamento de posição Todas estas questões são críticas para o desenvolvimento e operação de um bom sistema de negociação Como fazer decisões dentro do System. Here s que Ken disse sobre este tema crítico. Se você não descobrir como tomar decisões com antecedência, então certamente terá de resolvê-la no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você terá dois problemas O que fazer e 2 como fazê-lo E esses problemas devem ser enfrentados sob grande estresse e tempo limitado É melhor para calmamente resolver o processo de tomada de decisão antes do tempo para que o mecanismo de decisão é acordado antes da mão. No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo e, portanto, nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma série de alternativas que podem ser aplicadas a uma série de cenários. Através de ensaios e análises, sabemos qual estratégia funciona melhor para um dado Conjunto de condições O objetivo do desenvolvimento da estratégia é fornecer ao tomador de decisões um menu de opções que sejam suficientemente robustas para cobrir uma ampla gama de contingências. Em geral, o desenvolvimento do sistema então, nós olhamos para planos robustos e simples que podem cobrir uma ampla gama de condições. Quando você preplan como este, você não tenta forçar o mundo a se adaptar ao seu plano Se você se apaixonar por uma estratégia e se tornar Emocionalmente investido em fazê-lo funcionar não importa o que o mercado ou o mundo diz, você perde a capacidade de se adaptar e aprender. Um exemplo do mundo real para um sistema de negociação pode ser um comerciante que decide verificar seu desempenho comercial real todos os meses contra a expectativa calculada sistema e determinar a significância estatística da variação Ele pode decidir que qualquer resultado maior que um ou dois desvios padrão é Um sinal para parar a negociação e recalibrar o sistema ou reconfirmar a validade do modelo de negociação e seus pressupostos subjacentes Se a expectativa real está perto da expectativa prevista, então o comerciante sabe que está no alvo Nos sistemas de fabricação modernos este conceito é chamado de Processo Estatístico Ao controle. Ele deixa o controlador do sistema saber quando as máquinas de produção estão a deriva fora da tolerância e degradando a qualidade da saída para o ponto onde a linha é interrompida e as máquinas são retooled. I perguntou Ken sobre como seu conselho se aplica em vista do fato de que Muitos sistemas de negociação são automatizados Aqui está como ele respondeu. É um problema geral da era da informação, que nos fornece uma ampla gama de sistemas automatizados de suporte à decisão que podem compilar enormes quantidades de dados, analisá-los e processá-los e nos apresentar pacotes de decisão para ações baseados em critérios que podemos especificar I Use um monte de estes No entanto, a chave para torná-los trabalhar é certificar-se de que você entenda o modelo de negócios subjacente e lógica do sistema Quando você faz coisas automaticamente pelo computador, você precisa entender o que o computador está calculando e filtragem eu não vou usar Ferramentas de poder até que eu sei como eles funcionam e eu dominei seu uso em simulações. Se você tiver feito todo o trabalho de preparação que você delineou em sua oficina de design de sistema, 4 e você escolheu indicadores que fornecem os sinais certos para tomar suas decisões de negociação, então a coisa certa a fazer é confiar nos sinais para fazer sua Decisões A calibração periódica do sistema, no entanto, ainda é necessária para confirmar que você escolheu os sinais corretos e que suas ações estão corretas Se você ainda não fez esse trabalho, porém, pode ser o caso que você simplesmente pegou o último indicador quente E está usando-o independentemente de quão apropriado pode ser para o seu sistema de negociação Se ele não funcionar como anunciado, você é provável que despejar para a próxima idéia quente que vem junto Então você não é um comerciante do sistema s, você está apenas reagindo Para publicidade.1 Temos duas edições de boletim informativo em que entrevistamos Tom Basso para aqueles de vocês que gostariam de saber mais Chamar 919-466-0043 para obter mais informações.2 William O Neil, Como Ganhar Dinheiro em Stocks New York McGraw - Hill, 1987.3 Temos um programa de áudio em planejamento de negócios para os comerciantes que leva você através do desenvolvimento de um plano de negócios.4 A oficina Ken está se referindo é o, como desenvolver um sistema de negociação vencedora que se encaixa Você oficina, que oferecemos uma vez Ou duas vezes por ano. Sobre o Author Trading Treinador Van K Tharp, destaque no sempre popular livro Market Wizards é amplamente reconhecido por seus best-sellers Trade Your Way para a liberdade financeira Super Trader e seu clássico Peak Performance Home Study Course para comerciantes E os investidores visitá-lo em um jogo de simulação de negociação livre ou para se inscrever para o seu boletim semanal LIVRE. Sistemas de negociação O que é um sistema de negociação. Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para Um dado patrimônio Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um trade. Here são algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir t Os parâmetros de sistemas de negociação. Movendo médias MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, duas ou mais destas formas de indicadores serão combinados na criação de uma regra Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, o longo - term ea curto prazo, para criar uma regra comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdadeiro Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador Por exemplo, um sistema pode ter uma regra Que proíbe qualquer compra a menos que a força relativa está acima de um certo nível Mas é uma combinação de todos estes tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis. Porque o sucesso do global Sistema depende de quão bem as regras executam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimização, a fim de gerenciar o risco aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo Isto é feito através da modificação de diferentes parâmetros dentro de cada regra Por exemplo, para optimizar E o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis 10 dias, 30 dias, etc funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que Em última instância, determinar o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Toma toda a emoção fora da negociação - Emoção é frequentemente citada como uma das maiores falhas dos investidores individuais Investidores que são incapazes de lidar com Perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro Seguindo rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema pode renunciar a necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico, porque é automatizado por reduzir os recursos humanos Ineficiências, comerciantes do sistema pode aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são frequentemente utilizados para automatizar não Apenas a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer trades. It s fácil se você deixar que outros fazê-lo para você - Necessidade de todo o trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação Que eles têm desenvolvido Outras empresas irão dar-lhe os sinais gerados por seus sistemas de comércio interno para uma taxa mensal Cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas Dê uma olhada em quando os resultados que se vangloriam foram tomadas Depois de tudo, é Fácil de ganhar no passado Olhe para as empresas que oferecem um julgamento, que lhe permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós ve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Trading Sistemas são complexos - Esta é a maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o Os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação Estes serão compostos de mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, Um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - De tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema de comércio para obtê-lo funcionando e trabalhando corretamente Devising um conceito de sistema e colocá-lo em prática inv Olves abundância de testes, o que leva um tempo Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente Os sistemas também devem ser negociados em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade Finalmente, o deslizamento pode causar comerciantes para fazer várias revisões de seus sistemas Mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionados ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem sucedidos Talvez o exemplo mais famoso é o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são a tartaruga original Traders Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante é nascido ou feito Então, eles levaram algumas pessoas da rua e treinou-los com base no seu sistema de comércio agora famoso Turtle Eles reuniram 13 comerciantes e acabou fazendo 80 anualmente mais Os próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer um com inteligência média pode aprender a negociar Este não é ciência do foguete No entanto, é muito mais fácil de aprender o que você sho Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este seja um testamento de quão bem eles trabalham. Escamação com fraudes Ao olhar para comprar um sistema de negociação, ele Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, pode ser difícil encontrar um negócio confiável, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o seu caminho para se tornar um bilionário? Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem uma versão experimental gratuita Você pode testar o sistema mesmo Nunca confie cegamente o o negócio se vangloria sobre É também uma boa idéia contatar outros que usaram o sistema, para ver se podem afirmar sua confiabilidade e profitabi O desenvolvimento de um sistema de negociação eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil. Requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, O sistema negociando pode render muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, livra acima do tempo e, o mais importante, aumenta seus lucros. Matemática financeira e modelar II FINC 621 é uma classe do nível de graduado que seja oferecida atualmente na universidade de Loyola em Chicago durante o quarto de inverno FINC 621 Explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação A classe é de natureza prática e é composta por uma palestra e um componente de laboratório Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos são obrigados a apresentar suas atribuições individuais no final de cada classe O final Objetivo do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar Ding strategies. Some útil R links. About o Instructor. Harry G é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial HFT em Chicago Ele tem um mestrado em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago Em seu Tempo livre, Harry ensina um curso de pós-graduação em Finanças Quantitativas na Universidade Loyola em Chicago. Ele também é o autor de Quantitative Trading com R.