Oitava Média Móvel Exponencial

A média móvel exponencial de MOVAVG não é correta. Qualquer outra pessoa tem experiência usando a função MOVAVG com ponderação exponencial? Se eu não especificar a ponderação e, então eu recebo uma média móvel simples Mas quando eu especificar e eu recebo números que não parecem Correto Eu estou curioso se a ponderação exponencial usada aqui é de alguma forma diferente do que é comumente assumido Por exemplo, para calcular as tendências de preço das ações, um normalmente calcula MACD divergência de média móvel fazendo. MACD 12 dias exponencial média móvel menos 26 dias exponencial Assim, em Octave, fiz o seguinte. Shortma, Longma movavg data, Price, 12,26, e MACD Shortma - Longma. Para um estoque típico, o valor MACD é geralmente no B digito de um dígito do meu S hortma e L ongma P pista muito próximo, e Portanto, o MACD permanece na faixa de -10 -4, o que é claramente incorreto. Por favor, a média móvel exponencial. A média móvel exponencial difere de uma média móvel simples, tanto pelo método de cálculo como pela forma como os preços são ponderados A média móvel exponencial abreviada para as iniciais EMA é efetivamente uma média móvel ponderada Com a EMA, a ponderação é tal que os preços dias recentes são dadas mais peso do que preços mais velhos A teoria por trás disso é que os preços mais recentes são considerados mais importantes Mais do que os preços mais antigos, particularmente como uma média simples a longo prazo, por exemplo, um dia 200 lugares peso igual em dados de preços que é mais de 6 meses de idade e poderia ser pensado como ligeiramente fora de data. Calculação da EMA é um pouco mais C Omplex do que a média móvel simples, mas tem a vantagem de que um grande registro de dados cobrindo cada preço de fechamento para os últimos 200 dias ou no entanto muitos dias estão sendo considerados não tem que ser mantido Tudo que você precisa é a EMA para o dia anterior E hoje s preço de fechamento para calcular o novo Exponential Moving Average. Calculating o Exponent. Initially, para o EMA, um expoente precisa ser calculado Para começar, pegue o número de dias EMA que você deseja calcular e adicionar um ao número de Dias que você está considerando, por exemplo, para uma média móvel de 200 dias, adicione um para obter 201 como parte do cálculo Vamos chamar este dias 1. Então, para obter o Exponente, basta tomar o número 2 e dividi-lo por Dias 1 Para Exemplo o Exponente para uma média móvel de 200 dias seria.2 201 O que equivale a 0 01.Cálculo completo se a média móvel exponencial. Uma vez que temos o expoente, tudo o que precisamos agora são mais dois bits de informação para nos permitir executar a Cálculo completo A primeira É ontem s Exponential Moving Average Vamos assumir que já sabemos isso como teríamos calculado ontem No entanto, se você já não está ciente da EMA de ontem, você pode começar por calcular a média móvel simples para ontem, e usando isso no lugar Da EMA para o primeiro cálculo ou seja, hoje o cálculo da EMA Então amanhã você pode usar o EMA que você calculou hoje, e assim por diante. A segunda peça de informação que precisamos é hoje s preço de fechamento Vamos supor que queremos calcular hoje S 200 dias Exponencial Movendo Média para uma ação ou ação que tem um dia anterior s EMA de 120 pence ou centavos e um dia corrente s preço de fechamento de 136 pence. O cálculo completo é sempre como segue Hoje s Exponencial Movendo Média dia atual s fechando Preço x Exponente dia anterior s EMA x 1- Exponent. Assim, usando as figuras de exemplo acima, hoje s 200 dias EMA seria 136 x 0 01 120 x 1- 0 01 Qual é igual a um EMA para hoje de 120 16. Depois de reunir Os pedaços dessa trilha DI construído esta função usando octave s filter function. It começa com a média móvel simples como a base V é o vetor coluna de números para calcular a janela de média móvel exponencial é um número inteiro como um número de dias que eu usei 12.Here é uma matemática Explicação desta função. Note que a página usa 2 n 1 onde n é janela ou o número de dias como alfa mas eu uso 1 n porque esse valor de alfa se ajusta às minhas necessidades Ajuste o alfa conforme necessário. Alternativamente, às vezes eu preciso de minha entrada e Output vector s dimensões para corresponder I preencher valores inválidos com NaN, adicionando meanV NaN janela-1,1 meanV como a última linha na função movingEMean Você também pode preenchê-lo com simpleAvg se você quiser uma estimativa aproximada.